货币市场,资金价格小幅下降 隔夜利率下降32bp 至1.81%

12 月13 日-12 月20 日,央行整体净投放(含国库现金)8,800 亿元。央行7天逆回购操作投放资金800 亿元,14 天逆回购操作净投放资金5,500 亿元。1年期MLF 投放3,000 亿元。1 月期国库定存到期500 亿元。

货币市场,资金价格小幅下降。12 月13 日-12 月20 日,加权平均银行间同业拆借利率下降26 bp 至1.98%,质押式回购利率下降23 bp 至2.01%。银行间7天回购加权利率下降11 bp 至2.42%。SHIBOR 方面,3 个月利率上升1 bp 至3.04%,隔夜利率下降32bp 至1.81%。

国债市场,1 年期国债和5 年期国债收益率小幅下降。12 月13 日-12 月20 日,1 年期国债收益率下降3 bp 至2.58%,5 年期国债收益率下降2 bp 至2.97%,10 年期国债收益率下降0 bp 至3.18%。

信用债市场,AAA 级企业信用债收益率小幅下降,AA 级企业信用债收益率小幅上升。12 月13 日-12 月20 日,5 年期AAA 级企业债到期收益率下降1 bp至3.75%,AA 级企业债到期收益率上升2 bp 至4.50%,AA- AAA 利差从72bp 上升到75 bp。

外汇市场,即期汇率贬值幅度较大。12 月13 日-12 月20 日,美元兑人民币即期汇率(人民币/美元)贬值276 个基点至7.0115。人民币中间价(人民币/美元)升值136 个基点至7.0020。12 月6 日,1 年期NDF 为7.0899。

全球市场流动性跟踪

全球市场,中长期美债收益率均有所上升。12 月13 日-12 月20 日,1 年期美国国债收益率下降3 bp 至1.57%,5 年期国债收益率上升5 bp 至1.67%,10 年期国债收益率上升6 bp 至1.84%。

全球市场恐慌程度小幅下行。12 月13 日-12 月20 日,VIX 指数周收盘为12.51,周下行0.95

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